W27 · RISK-OFF SYNC

宏观周报 W27· 2026/6.21–6.27 · KOSPI -7.08%/W · WTI -9.62% · Silver -9.93% · TLT +0.70%

Scanned: 2026-06-28 vs W26 6/14–6/20

宏观周报 W27: 2026/6/21 – 6/27

核心议题: W25 V反弹的镜像 — 全球 risk-off 同步杀, KOSPI 单周 -7.08% 撕掉狂热溢价, EWY -10.00%/W (USD口径) 把 V 反弹的胜利果实一周还光; WTI -9.62%/W ($69.23 跌穿 $70) + 白银 -9.93%/W + 黄金 -3.03% — Cu/Gold 1.515 持平但 Gold/Silver 68.64 飙 (1W前 63.76) 白银工业属性恐慌; 美股 QQQ -4.50%/W 远弱于 SPY -2.38%, IWM 唯一上涨 +1.43% (IWM/SPY +3.90%/W 是罕见小盘强); 避险三剑客 TLT +0.70% / IEF +0.71% / UUP +0.57% 同步上行 — 经典 risk-off 配置. KOSPI YTD 仍 +99.59%, 日经 +37.79%, 台湾 +53.89% — 狂热 cohort 1M 边际全部熄火. 中港最弱 (^HSCE -6.46%/W, KWEB -5.15%, FXI YTD -16.88%) 但 A股相对扛跌 (沪深300 -1.48%/W) 时间窗口: 短期 1-3M (重点) + 中期 3-12M (回看) 数据截至: 美股 6/26 收盘 / A 股 6/26 收盘 / WTI 6/26 / Gold 6/26 / USDCNY 6/27 Scanned at: 2026-06-28 上期对照: 2026-W25 (6/7–6/13, scan 6/14); W26 (6/14–6/20) 因日程关系未单独刊期, 本期纳入两周回看


一句话定义本周 (PM 决策语言)

W27 是 W24 顶部信号的"延迟兑现周" — W25 写过"V 反弹只是 selective de-risking, 配置盘黄金 + 油继续清仓, 美股科技是技术性回补而非趋势重启" — W27 把这个判断打包验证: KOSPI 单周 -7.08% / EWY 单周 -10.00% 完整吐回 W25 V 反弹涨幅, 狂热 cohort 1M 边际全面熄火 (KOSPI 1M +2.22% / EWY 1M -0.51% / 台湾 1M +0.71% / 日本 1M +1.10% — 全部从月初的 +5-15% 退到接近 0), 而 YTD 仍极度拉伸 (KOSPI +99.59% / 台湾 +53.89% / 日经 +37.79%) — 这是教科书级的"分布顶部见顶"形态 (大盘高位 + 短期动能熄火 + 单周深杀). W27 最干净的两个信号: ①Gold/Silver 从 63.76 飙至 68.64 (+7.6%/W) — 白银 -9.93%/W 远超黄金 -3.03%, 说明配置盘从工业金属 + 通胀对冲品种同步撤退, 不是 W25 那种"配置盘清仓黄金 + 工业需求改善" 的双向贡献; ②WTI -9.62%/W 跌穿 $70 至 $69.23 (3M -30.52%) — W25 预言的"Iran 协议落地, WTI 中枢回落至 $72-78" 已经实现且过冲, 当前 $69.23 已计入 Iran 完整解除 + OPEC+ 不减产双重利空, 进一步下行需要新催化 (例如 demand destruction). 科技 + 半导体周期性二阶杀跌: QQQ -4.50%/W 是 SPY -2.38% 的近 2 倍, XLK/SPY 单周 -2.98%, IWF/IWD 单周 -3.60% (成长大幅跑输价值), Russell2000 +1.43% 反而是唯一上涨大类 — 这是典型 mega-cap tech distribution + small cap 接力的 rotation 形态, 但 1M 维度 IWM 仅 +3.50%, 不算狂热, 健康的 rebalance. 避险三剑客: TLT +0.70% / IEF +0.71% / UUP +0.57% 同步上行, YTD TLT +2.13% 长债首次跑赢 SPY (SPY YTD +7.47%) 在月度维度. 中港分化: 恒生 -5.24%/W vs 沪深 300 -1.48%/W, A 股相对扛跌 — 这与 W25 "中国避风港叙事在 risk-on 重启时反向失灵" 形成对比, W27 全球 risk-off 中沪深 300 反而吸收资金 (政策对冲 + 估值低 + 北向流入推测). 但港股 + 中概仍是最差 cohort: KWEB -5.15%/W / FXI -5.14% / ^HSCE -6.46% — 这反映 USD 走强 (UUP +0.57%) + 半导体周期下行双重压力. 建议: ①减仓亚太 winner (EWY/EWT/^N225) — V 反弹证伪, 1M 动能熄火 + YTD 极度拉伸, 趋势反转高概率, 至少 trim 30-50% 仓位; ②长债 TLT 加仓 — 1M +2.82%, 3M +3.20% YTD +2.13% 已经显出 long duration trade 起步, 全球 risk-off + Fed 长债收益率下行双重支撑; ③油价短端不再追空 — WTI $69.23 已经计入大部分利空, 进一步下行需要 demand destruction 催化, 但中期 $65-70 区间观望; ④A 股 / 沪深 300 相对配置 — W27 的 risk-off 中是 EM 里最扛跌的, 北向资金可能正在回流; ⑤警惕 mega-cap tech 二阶 distribution — QQQ -4.50%/W 不止是估值收缩, 半导体周期 (KOSPI -7.08%, 台湾 -4.07%) 同步杀, 建议 hedge 部分敞口 (USMV / VYM rotation)**.


W25 → W27 边际变化总览 (PM 必读)

关键指标 22 项, 5 交易日漂移 (vs 6/20 W26 末)

指标 W26 末 (6/20) W27 (6/26) vs W26% 1M% YTD% 解读
^KS11 KOSPI 9,052 8,411.21 -7.08% +2.22% +99.59% ★★ V 反弹证伪, 单周吐光 W25 涨幅
EWY (韩国 ETF, USD) 219.20 197.28 -10.00% -0.51% +102.92% ★★ 美元口径杀更狠, KRW 走弱 + 韩股回调双杀
EWT (台湾, USD) 109.99 102.81 -6.53% -0.16% +53.89% 半导体 cohort 与 KOSPI 同步杀, 1M 转负
^TWII 台湾加权 46,463 44,571.76 -4.07% +0.71% +53.89% 本币口径较温和, 美元口径更大
^N225 日经 71,247 69,360.88 -2.65% +6.71% +37.79% 1M 仍正但单周回调, USDJPY +0.25%/W 抵消有限
EWJ 日本 96.26 92.80 -3.59% +1.10% +15.56% 美元口径回调更大
QQQ Nasdaq 739.79 706.52 -4.50% -3.04% +15.28% ★★ 半导体 + 大盘科技 distribution, 远弱于 SPY
SPY 美股大盘 746.74 728.99 -2.38% -2.61% +7.47% 大盘补跌, 但比 QQQ 韧性
IWM Russell2000 295.59 299.83 +1.43% +3.50% +22.31% 唯一上涨大类, IWM/SPY +3.90%/W
^HSI 恒生 23,924 22,671.86 -5.24% -10.49% -11.54% ★★ 港股最弱, 1M -10.49% 已 deep oversold
^HSCE 恒生国企 7,976 7,460.84 -6.46% -11.84% -16.30% 国企股加速杀, 资金外流
FXI 中国大盘 33.30 31.59 -5.14% -9.89% -16.88% YTD 大幅落后
KWEB 中概互联 25.24 23.94 -5.15% -11.46% -29.69% 全市场最差 cohort, YTD -29.69%
000300 沪深 300 4,941 4,868.22 -1.48% -0.81% +5.15% A 股相对扛跌, 与港股分化
ASHR A 股 300 36.34 35.87 -1.29% -0.14% +9.19% 美元口径基本持平
GC=F 黄金 4,224 4,096.30 -3.03% -7.90% -5.30% 3M -8.81%, 配置盘减仓继续
SI=F 白银 66.25 59.67 -9.93% -20.01% -14.91% ★★ 工业属性恐慌, Gold/Silver 飙至 68.64
HG=F 铜 6.374 6.207 -2.63% -1.55% +10.25% YTD 仍 +10.25%, Cu/Gold 持平 1.515
CL=F WTI 76.60 69.23 -9.62% -21.93% +20.57% ★★ 跌穿 $70, 3M -30.52%, Iran 协议落地兑现
TLT 20Y 美债 86.75 87.36 +0.70% +2.82% +2.13% 避险首选, 1M / 3M / YTD 全正
IEF 7-10Y 94.36 95.03 +0.71% +1.09% +0.43% 利率全段下移
UUP 美元 28.30 28.46 +0.57% +2.56% +5.29% DXY 重启升势, YTD +5.29%
USDJPY 161.28 161.69 +0.25% +1.53% +3.37% JPY 继续承压, 160 干预线已破
USDKRW 1,537.6 1,535 -0.17% +1.96% +6.75% KRW 区间稳定, 但风险偏好下行让 EWY 美元口径补杀
EURUSD 1.146 1.139 -0.60% -2.13% -3.05% 欧元跟随风险偏好回落

三大议题边际触发清单 (W27 新增 + W25 V 反弹证伪轨迹)

A. ★★ 狂热 cohort 集中熄火: 1M 维度全部转平 → YTD 仍极度拉伸

KOSPI / EWY / 台湾 / 日经四国 1M 维度对比:

指数 W27 收盘 1W% 1M% 3M% YTD% 1M / YTD 拉伸度
^KS11 KOSPI 8,411.21 -7.08% +2.22% +54.65% +99.59% YTD 100% 但 1M 仅 +2%
EWY 韩国 ETF 197.28 -10.00% -0.51% +63.07% +102.92% 1M 已转负
^TWII 台湾加权 44,571.76 -4.07% +0.71% +34.61% +53.89% 1M 接近 0
^N225 日经 69,360.88 -2.65% +6.71% +29.95% +37.79% 1M 还有韧性
QQQ Nasdaq 706.52 -4.50% -3.04% +25.72% +15.28% 1M 已 -3%

形态判读: - 教科书级 "分布顶部": 大盘高位 (YTD 极度拉伸) + 短期动能熄火 (1M 接近 0) + 单周深杀 (W27 -4 to -10%) - W25 的 V 反弹是"selective de-risking 中的反弹高位", W27 是"分布顶部完整确认" - KOSPI YTD +99.59% / EWY +102.92% — 历史 reference: 2000-Q1 Nasdaq YTD +24% 时 (顶部前 6 周) 同样出现 1M 熄火形态, 后续 12 个月 -50% - 不一定是熊市起步, 但中级调整高概率: 至少回吐 YTD 涨幅 30-50%, 即 KOSPI 7,000-7,500 区间, EWY $150-170 区间

资金流向推测 (无 ETF flow 数据, 从 ratio 推): - EEM/EFA 单周 -3.35% → EM 跑输 DM, 与 W25 EM +5.09%/W 形成镜像 - KOSPI 本币 -7.08% vs USDKRW -0.17% → 韩资 + 外资同步抛售, 不是单一驱动 - 推测 W27 北向资金回流 A 股 (沪深 300 -1.48% 是 EM 里最扛跌), Q2 末 PE/HF rebalance 可能从 KOSPI/EWY 撤出转入 A 股 / TLT

B. ★★ WTI 跌穿 $70: Iran 协议落地兑现, 价格已计入大部分利空

WTI 价格漂移: | 时点 | WTI | 1W% | 1M% | 3M% | YTD% | 关键事件 | |---|---|---|---|---|---|---| | W23 (5/30) | $84.74 | — | +1.5% | -2% | +47% | 中东升级 | | W24 (6/6) | $90.54 | — | +6.8% | +5% | +57% | Iran 协议停滞短期反弹 | | W25 (6/12) | $84.88 | -6.25% | -16.0% | -14% | +47% | Polymarket 协议 80% | | W26 (6/20) | $76.60 | — | -9.7% | -23% | +33% | 协议条款泄露 | | W27 (6/26) | $69.23 | -9.62% | -21.93% | -30.52% | +20.57% | 协议落地兑现 |

进一步推演: - W25 预言: "WTI 公允价位 $70-75/桶, 协议落地 → WTI 3 个月内回落至 $72-78 中枢" — W27 已经过冲到 $69.23 - 当前价位计入了: Iran 完整解除制裁 (Iran 出口从 150 升至 250 万桶/日) + OPEC+ 不进一步减产 + 全球需求边际转弱 - 没有计入的: ①中国 demand stimulus (W27 沪深 300 -1.48% 表明无新增刺激), ②OPEC+ 紧急减产 (7 月 OPEC 会议有可能), ③地缘风险溢价 (Iran 协议执行细节) - trade: 不建议追空, $65-70 区间是底部锚, 上行催化随时可能 (OPEC, 中国刺激); 中期 $65-75 区间观望

C. ★★ 白银 -9.93%/W: 工业属性恐慌 → Gold/Silver 68.64 飙升

Gold/Silver ratio 5Y 漂移: - 历史均值: ~80 - 2024-Q4 低点: 75 (白银强势) - 2026-3M 前 (3/13): 67.5 (白银相对强) - W25 (6/12): 62.32 (白银强 — Cu/Gold 1.520 同时) - W26 (6/20): 63.76 - W27 (6/26): 68.64 ← 单周飙 +7.6%

signal 解读: - 白银是黄金 + 工业金属的混合 — Gold/Silver 上行说明工业属性主导抛售 - 与 Cu/Gold 1.515 持平 (W26 1.509) 形成对比: 铜本周仅 -2.63%/W vs 白银 -9.93%/W - 核心论点: 不是"全面通胀对冲离场" — 黄金仅 -3.03%, 而是白银特定的工业 + 投机仓位集中清仓 - 1M 维度: 白银 -20.01% / 黄金 -7.90% / 铜 -1.55% — 白银远弱 - 历史 reference: 2020-3 white silver -34%/W (新冠恐慌), 2008-10 -40%/W (GFC) — 当前 -9.93% 仍在常态范围内, 但需警惕进一步加速

D. ★★ 中港分化: 沪深 300 单周 -1.48% vs 恒生 -5.24%

A 股 / 港股 / 中概三梯队对比: | 资产 | 1W% | 1M% | 3M% | YTD% | |---|---|---|---|---| | 沪深 300 (本币) | -1.48% | -0.81% | +8.12% | +5.15% | | ASHR (A 股 300, USD) | -1.29% | -0.14% | +12.09% | +9.19% | | ^HSI 恒生 | -5.24% | -10.49% | -9.14% | -11.54% | | ^HSCE 恒生国企 | -6.46% | -11.84% | -11.75% | -16.30% | | MCHI 中国全口径 | -4.34% | -8.38% | -7.31% | -15.41% | | FXI 中国大盘 | -5.14% | -9.89% | -8.67% | -16.88% | | KWEB 中概互联 | -5.15% | -11.46% | -14.22% | -29.69% |

分化原因推测: - A 股: 北向回流 + 政策对冲预期 + 估值低位 → 风险偏好下行中相对扛跌 - 港股 + 中概: USD 走强 (UUP +0.57%/W) + USDCNY +0.43%/W → 美元口径折价; 同时半导体周期下行 (KOSPI 韩国 / 台湾同步杀) 传导至港股科技 - KWEB YTD -29.69% — 中概互联仍在持续 derating, 短期内难有反转


一. L1 大类资产 (美股 + 全球指数 + FX + 商品)

美股: 风险偏好下行中的 rotation — IWM > SPY > QQQ

指标 W26 末 (6/20) W27 (6/26) 1W% 2W% 1M% 3M% YTD%
SPY 746.74 728.99 -2.38% -1.47% -2.61% +15.26% +7.47%
QQQ 739.79 706.52 -4.50% -1.95% -3.04% +25.72% +15.28%
IWM 295.59 299.83 +1.43% +2.59% +3.50% +23.63% +22.31%

解读: - 这是典型的 "size + style rotation": 大盘科技 (QQQ) -> 小盘价值 (IWM) - IWM/SPY +3.90%/W, IWM YTD +22.31% > SPY +7.47% — Russell 2000 已经追赶到与 SPY YTD 差异 +15pp - QQQ -4.50%/W 反映: ①半导体周期下行 (KOSPI/TSMC supply chain), ②AI 资本开支边际熄火担忧 (W25 预言的"Iran 协议触发 AI 二阶利好" 已经过去), ③Mag-7 中部分股回吐 YTD - IWF/IWD -3.60%/W 是成长杀价值 — 这是 W27 最干净的 style 信号

全球指数: 狂热 cohort 集中熄火

指数 W27 收盘 1W% 2W% 1M% 3M% YTD% 解读
^KS11 KOSPI (本币) 8,411.21 -7.08% +3.54% +2.22% +54.65% +99.59% 单周吐光 V 反弹涨幅
EWY (韩国 ETF, USD) 197.28 -10.00% -0.09% -0.51% +63.07% +102.92% 美元口径杀更狠, 但 1M 已转负
^N225 日经 (本币) 69,360.88 -2.65% +5.06% +6.71% +29.95% +37.79% 韧性高于韩国/台湾
EWJ (日本, USD) 92.80 -3.59% +0.64% +1.10% +14.58% +15.56% USDJPY 走弱抵消
^TWII 台湾加权 44,571.76 -4.07% +0.91% +0.71% +34.61% +53.89% 半导体周期下行
EWT (台湾, USD) 102.81 -6.53% +0.19% -0.16% +47.95% +61.83% 美元口径回调更大
^HSI 恒生 22,671.86 -5.24% -8.28% -10.49% -9.14% -11.54% 2W -8.28% deep oversold
^HSCE 恒生国企 7,460.84 -6.46% -10.91% -11.84% -11.75% -16.30% 国企股加速杀
^GDAXI 德国 DAX 24,671.22 -1.26% +0.15% -2.01% +10.63% +0.74% 欧洲相对韧性
INDA 印度 49.56 -0.04% +2.55% +2.08% +8.16% -8.31% 印度独立行情
EWZ 巴西 34.67 +2.79% -0.28% -3.07% -4.45% +10.17% 商品出口国反弹

FX + 商品: 避险三剑客 (TLT/IEF/UUP) vs 大宗集体杀

指标 W27 收盘 1W% 1M% 3M% YTD% 解读
TLT 20Y 美债 87.36 +0.70% +2.82% +3.20% +2.13% 避险首选, 1M/3M 全正
IEF 7-10Y 95.03 +0.71% +1.09% +1.46% +0.43% 全段利率下移
UUP 美元 28.46 +0.57% +2.56% +2.23% +5.29% DXY 重启升势
USDJPY 161.69 +0.25% +1.53% +1.24% +3.37% JPY 干预线 160 已破
USDCNY 6.7975 +0.43% +0.17% -1.64% -2.84% 人民币微弱走弱
EURUSD 1.139 -0.60% -2.13% -1.26% -3.05% 欧元跟随 risk-off
GC=F 黄金 4,096.30 -3.03% -7.90% -8.81% -5.30% 配置盘减仓继续
SI=F 白银 59.67 -9.93% -20.01% -14.19% -14.91% ★★ 工业属性恐慌
HG=F 铜 6.207 -2.63% -1.55% +13.54% +10.25% YTD 仍正, 不算崩
CL=F WTI 原油 69.23 -9.62% -21.93% -30.52% +20.57% 跌穿 $70, Iran 协议落地

二. 关键 Ratio (PM 必读)

商品 ratio: Cu/Gold 持平, Gold/Silver 飙升

Ratio W26 (6/20) W27 (6/26) 1W% 解读
Cu/Gold (×1000) 1.509 1.515 +0.4% 几乎持平 — 与 W25 +5.3%/W 形成对比
Gold/Silver 63.76 68.64 +7.6% ★★ 工业属性恐慌, 白银仓位清仓

signal 解读: - Cu/Gold 持平 + Gold/Silver 飙: 黄金白银齐跌 (黄金 -3.03%, 白银 -9.93%), 铜温和跌 (-2.63%) - W25 是"Cu/Gold +5.3% + Gold/Silver 下行" (risk-on); W27 是"Cu/Gold 持平 + Gold/Silver +7.6%" (混合 risk-off, 工业金属恐慌主导) - 历史 reference: Gold/Silver 单周 +7% 以上, 通常出现在工业需求担忧周期 (2014-Q3, 2018-Q4, 2022-Q3)

风格 ratio: 全面 risk-off rotation

Ratio 现值 1W% 1M% 3M% 解读
IWF/IWD 成长/价值 0.4904 -3.60% -7.40% -0.42% 成长大幅杀价值
IWM/SPY 小盘/大盘 0.4113 +3.90% +6.28% +7.26% 小盘强, rotation 信号
QUAL/SPHB 质量/Beta 1.4198 +1.83% -3.45% -13.93% 质量回流 (Beta 杀更狠)
XLY/XLP 顺/逆周期消费 1.3501 -4.48% -6.51% +3.97% 顺周期消费杀
XLI/XLU 周期/防御 3.9221 -3.34% +1.18% +11.88% 周期回防御
XLB/XLU 原材料/防御 1.1169 -3.76% -1.75% +3.83% 原材料杀
VYM/SPY 红利/大盘 0.2170 +2.44% +3.22% -5.20% 红利接住资金
XLF/XLU 金融/公用 1.1595 -3.39% +1.50% +10.25% 金融杀公用
XLE/SPY 能源/大盘 0.0739 +3.31% -2.30% -24.80% 能源跌赢大盘 (大盘跌更多)
XLK/SPY 科技/大盘 0.2484 -2.98% +0.95% +21.09% 科技杀大盘
QQQ/SPY 0.9692 -2.17% -0.44% +9.08% Nasdaq 杀大盘
EWY/SPY 韩国/美股 0.2706 -7.81% +2.16% +41.48% 韩国 cohort 完全杀输
EWT/SPY 台湾/美股 0.1410 -4.25% +2.52% +28.36% 台湾同步杀
EWH/SPY 香港/美股 0.0289 +1.52% -4.74% -16.92% 香港单周扛住, 但月度仍弱
FXI/SPY 中国/美股 0.0433 -2.83% -7.47% -20.77% 中国杀美股
EEM/EFA EM/DM 除美 0.6553 -3.35% -0.67% +10.18% EM 杀 DM, W25 镜像
TLT/SPY 长债/股票 0.1198 +3.16% +5.57% -10.47% 长债接住资金

核心 rotation 信号: 1. 成长 → 价值 (IWF/IWD -3.60%/W) 2. 大盘 → 小盘 (IWM/SPY +3.90%/W) — 注意是反向 rotation, 与 W25 V 反弹 IWM/SPY +3.42% 形态一致 3. 股 → 债 (TLT/SPY +3.16%/W) 4. EM → DM (EEM/EFA -3.35%/W) 5. 顺周期 → 防御 (XLY/XLP -4.48%, VYM/SPY +2.44%)


三. Forward Look — Top 6 监控变量 (1-3M)

触发器 Threshold If/Then Action
KOSPI < 7,800 韩国狂热 cohort 进入中级调整, 减仓 EWY 70%
WTI < $65 OR > $78 $65 以下=demand destruction 风险, hedge 油品多头; >$78=OPEC 减产, 重回多头
TLT > $90 长债破前高, 加仓 long duration 至超配
DXY (UUP) > $29 美元继续走强, 全球 EM 资金外流加剧
沪深 300 > 5,000 OR < 4,700 5,000 突破=政策预期反弹, 加仓 ASHR; <4,700=失守关键支撑, 撤出
Gold/Silver > 75 OR < 65 >75=工业需求严重担忧, 撤出周期; <65=工业反弹, 长 HG/SI 价差

三档情景概率 (1M Forward)

情景 概率 关键路径 Winners Losers
Base (中级调整) 50% 狂热 cohort 继续 -10-15% 至支撑位; 美股大盘 -5-8%; 长债 +3-5% TLT, IEF, VYM, USMV, A股 (ASHR) EWY, EWT, ^N225, QQQ, KWEB
Upside (V 反弹 2.0) 25% Fed 7 月会议 dovish + 中国 demand stimulus + Iran 协议执行顺利 IWM, EWZ, HG=F, EEM, ASHR UUP, TLT
Downside (深度调整) 25% 半导体周期硬着陆 + 中国地产二次危机 + 美国通胀反弹 TLT, IEF, UUP, GC=F EWY, EWT, FXI, QQQ, KWEB

四. 数据来源 + 方法


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